Термин

Определение

Формула

Общий капитал

Общий капитал всех активов на аккаунте без учета коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD)

Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам + Стоимость Опционов

Баланс маржи

Общая сумма, которую можно использовать в качестве маржи на аккаунте после рассмотрения коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD)

Кросс-маржа

Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам 

Маржа портфеля

Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам + Стоимость Опционов

Ставка IM аккаунта

Базовая ставка начальной маржи аккаунта

Кросс-маржа

Общая Начальная маржа / (Баланс маржи - Дисконт + Убыток ордера)

Маржа портфеля

Общая Начальная маржа / (Капитал - Дисконт + Убыток ордера)

Ставка MM аккаунта

Базовая ставка поддерживающей маржи аккаунта

Кросс-маржа

Общая Поддерживающая маржа / (Баланс маржи - Дисконт + Убыток ордера)

Маржа портфеля

Общая Поддерживающая маржа / (Капитал - Дисконт + Убыток ордера)

Общая начальная маржа

Общая сумма начальной маржи по аккаунту (рассчитывается в USD)

Σ Начальная маржа для открытых позиций + Σ Начальная маржа для активных ордеров + Σ Начальная маржа для заемных активов

Общая поддерживающая маржа

Общая сумма поддерживающей маржи по аккаунту (рассчитывается в USD)

Σ Поддерживающая маржа по заемным активам + Σ Поддерживающая маржа по открытым позициям + Σ Поддерживающая маржа по активным ордерам

UPL для Бессрочных и Фьючерсов (Нереализованный P&L)

Общая нереализованная прибыль и убытки по Бессрочным USDT и USDC, а также  Фьючерсным контрактам

∑ Актив — Базовый Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам

Дисконт

Общий потенциальный убыток маржи из-за спотовых ордеров (рассчитывается в USD)

∑ Дисконт спотовых символов (все спотовые ордера)

[Примечание: См. определение дисконта]

Убыток ордера

Общая потенциальная потеря стоимости маржи, вызванная отклонением цены бессрочного ордера от цены маркировки

∑ Актив - Базовый убыток ордера на основе (все Бессрочные и Фьючерсные ордера)

Убыток ордера на покупку: 

Мин. [0, (Цена маркировки - Цена ордера) × Размер ордера]

Убыток ордера на продажу: 

Мин. [0, (Цена ордера - Цена маркировки) × Размер ордера]

[Примечание: См. определение убытка ордера]

Стоимость Опциона

Общая стоимость Опциона на аккаунте (рассчитывается в USD)

∑ Актив - Базовая стоимость Опциона

Кредитное плечо для Спотовой маржи

Спотовое кредитное плечо, кратное размеру актива, выбранному пользователем

Кредитное плечо устанавливается на уровне активов, а не по торговой паре. 

Например, если вы установили кредитное плечо для USDC, оно будет применяться при каждом займе USDC (например, для покупки BTC в BTC/USDC). Аналогичным образом, если вы устанавливаете кредитное плечо для BTC, оно применяется при займе BTC для продажи.

Термин

Определение

Формула

Стоимость в USD

Стоимость актива в USD

(рассчитывается в USD)

–

Баланс кошелька

Сумма активов, физически хранящихся в кошельке ЕТА, рассчитывается в USD.

–

Капитал

Капитал актива без учета коэффициента стоимости обеспечения

Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам (USDC и USDT) + Стоимость Опционов

UPL для Бессрочных и Фьючерсов (Нереализованный P&L)

Нереализованные прибыль и убытки по Бессрочным USDT и USDC, а также Фьючерсным контрактам

USDT и USDC контракты:

1. Лонг-позиция
(Цена маркировки - Средняя цена входа) × Размер позиции

2. Шорт-позиция

(Средняя цена входа - Цена маркировки) × Размер позиции

Инверсные контракты:

1. Лонг-позиция 

Размер позиции x [1/Средняя цена входа - 1/Цена маркировки]

2. Шорт-позиция

Размер позиции x [1/Цена маркировки - 1/Средняя цена входа]

Стоимость Опциона

Общая стоимость Опциона, рассчитанная в USD

Цена маркировки Опциона × Размер позиции

Баланс маржи

Сумма актива, которую можно использовать в качестве маржи после рассмотрения коэффициента стоимости обеспечения (USDC и USDT)

Кросс-маржа

Баланс кошелька + Бессрочный и Фьючерсный нереализованный P&L 

Маржа портфеля

Баланс кошелька + Бессрочный и Фьючерсный Нереализованный P&L + Стоимость Опциона

Доступный баланс (для Деривативов)

Сумма актива, которую можно использовать для открытия позиций по Бессрочным USDT, Бессрочным и Фьючерсным USDC контрактам, а также USDC и USDT Опционов

Кросс-маржа

Баланс маржи − Общая начальная маржа − Замороженный баланс

Маржа портфеля

Капитал − Общая начальная маржа − Замороженный баланс

Начальная маржа (для открытых позиций и активных ордеров) 

Начальная маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для создания деривативных ордеров и позиций

Начальная маржа активного ордера = (Стоимость ордера / Кредитное плечо) + Расчётная комиссия за открытие + Расчётная комиссия за закрытие позиции

USDT и USDC контракты:

Стоимость ордера = Размер ордера × Цена ордера

Инверсные контракты:

Стоимость ордера = Размер ордера ÷ Цена ордера

Начальная маржа позиции = 

(Стоимость позиции / Кредитное плечо) + Расчётная комиссия за закрытие позиции

USDT и USDC контракты:

Стоимость позиции = Размер позиции × Цена маркировки

Инверсные контракты:

Стоимость позиции = Размер позиции ÷ Цена маркировки 

IM для хеджированных позиций (режим кросс-маржи):

Позиция с более высокой стоимостью:

1. Лонг-позиция

IM = (Цена маркировки × Размер хеджированной позиции ÷ Кредитное плечо) + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + (Цена входа × Чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера)

При полном хеджировании чистый размер позиции = 0

2. Шорт позиция

IM = (Цена маркировки × Размер хеджированной позиции ÷ Кредитное плечо) + [Цена входа × Размер хеджированной позиции (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + (Цена входа × Чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера)

При полном хеджировании чистый размер позиции = 0

Позиция с низкой стоимостью:

1. Лонг-позиция

IM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 − 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

2. Шорт позиция

IM = Цена входа × Размер хеджированной позиции  × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

Начальная маржа (по заемным активам)

Сумма начальной маржи для Спотовой маржинальной торговли 

Размер заимствования актива × Ставка IM для заемного актива

Ставка IM (для заемных активов)

Ставка начальной маржи, необходимая для займа активов

IMR для заёмных активов = 1 / Кредитное плечо

Сумма займа

Общая сумма займа для соответствующего актива с недостаточным доступным балансом

Кросс-маржа 

ABS [мин. (0, Капитал − Начальная маржа Опциона на покупку - Стоимость положительного Опциона - Замороженный актив)]

Маржа портфеля

ABS [мин. (0, Капитал — Замороженный актив)]

Поддерживающая маржа (для открытых позиций и активных ордеров)

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для поддержания позиции по деривативам.

Требуемая ставка поддерживающей маржи зависит от вашего лимита риска. Требования к ставке поддерживающей маржи для открытых позиций и ордеров увеличиваются по мере роста уровней лимита риска. Проверьте лимит риска для соответствующей торговой пары по ссылке. 

Поддерживающая маржа = Размер позиции × Цена маркировки × Ставка поддерживающей маржи + расчётная комиссия за закрытие позиции

MM для хеджированных позиций (режим кросс-маржи):

Позиция с более высокой стоимостью:

1. Если это лонг-позиция, 

MM = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × MMR) − Вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена входа × Чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера] 

При полном хеджировании чистый размер позиции = 0

2. Если это шорт-позиция,

MM = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × MMR) − вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена входа × Чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера] 

При полном хеджировании чистый размер позиции = 0

Позиция с низкой стоимостью:

1. Если это лонг-позиция,

MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции  × (1 − 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

2. Если это шорт-позиция,

MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции  × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

Поддерживающая маржа (для заемных активов)

Сумма поддерживающей маржи, занимаемой активом, который запустил автоматический заем.

Сумма займа × Ставка MM по заемному активу

Ставка поддерживающей маржи (для заемных активов)

Ставка маржи, необходимая для поддержания заемных активов

Необходимая ставка поддерживающей маржи зависит от уровней вашей позиции. Требования к cтавке поддерживающей маржи для заемных средств растут по мере роста уровней позиции. 

Смотрите ставку поддерживающей маржи для каждой заемной монеты по этой ссылке. 

Начальная маржа и поддерживающая маржа для Опционов

Подробная информация о расчёте начальной и поддерживающая маржи для Опционов представлена по этой ссылке.